Все работы

cryptolab

Большинство «сигналов» для крипты обещают направление цены. cryptolab проверяет это строгими тестами и прямо говорит, когда преимущества нет.

Клиент: Свой проект студии
Тип: Библиотека и командная строка
Что делали: Модели, ядро на C++, тесты
Год: 2026

Что считается

Тесты эффективности рынка, волатильность моделями GJR-GARCH и HAR-RV, режимы рынка скрытой марковской моделью, распределение доходности на сутки вперёд и проверка скользящим окном против простых моделей.

Пример на BTC

На 3 000 часовых свечах BTC/USDT вероятность роста за сутки вышла 52 %, и инструмент пишет: преимущества нет. GARCH прогнозирует волатильность немного лучше простых моделей, но тест Диболда — Мариано не считает разницу значимой.

Быстрое ядро

Самые тяжёлые расчёты — правдоподобие GARCH и показатель Хёрста — написаны на C++ и подключены к Python. Отдельный тест проверяет, что C++ и Python дают одинаковый ответ.

Лабораторный прибор

Лента часовых свечей проходит через цепочку приборов: эффективность, волатильность, режим рынка. Стрелка итога стоит на «преимущества нет», пока проверка на истории не докажет обратное.

Стрелка вердикта: стоит на «нет перевеса», пока walk-forward тест не пройденЧетыре прибора по цепочке: эффективность, волатильность GARCH, режим HMM, walk-forwardБумажная лента часовых баров, свечиСтендовая модель cryptolab — набора на Python и C++ (pybind11), который разбирает крипторынок учебниковой эконометрикой. Бумажная лента часовых баров идёт через четыре прибора: шкала эффективности (отношение дисперсий около 1 — памяти у цен нет), маятник, который раскачивается вместе с волатильностью GJR-GARCH-t, переключатель, на который светят вероятности режимов HMM, и walk-forward проверка: пока статистика Диболда–Мариано не значима, стрелка вердикта стоит на «нет перевеса». Лента здесь смоделирована по измеренным на реальных барах параметрам — устойчивость волатильности 0,971, годовая волатильность 18,7 % — это не сами бары; клик подмешивает в ленту искусственный перевес, чтобы показать, что стрелка умеет двигаться. На реальном прогоне BTC/USDT (3000 часовых баров) она не сдвинулась: P(рост) 0,522, p теста Диболда–Мариано 0,289 на 215 walk-forward окнах, вердикт «нет перевеса». Это не финансовая рекомендация.

Экраны

Результаты анализа BTC/USDT, собранные в панель из вывода инструмента

Отчёт по реальным часовым данным BTC/USDT

Технически

Python с ядром на C++ через pybind11.
GJR-GARCH-t, HAR-RV, скрытая марковская модель, тесты дисперсии и Хёрста.
Проверки без заглядывания в будущее: walk-forward, Диболд — Мариано, очищенная кросс-валидация.
Ограничитель запросов к бирже и офлайн-демо на синтетических данных.
25 тестов, включая сверку C++ с numpy. Не является инвестиционным советом.

Python · C++ · pybind11 · NumPy

Обсудим ваш проект?

Обсудить проект